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有哪些数据能反映基金风险?

标签: 基金基础知识  投资理财  基金  风险  张程一雄

最大回撤、夏普比率和基金收益率标准差等数据能反映基金风险。投资者在分析基金风险时,可以通过这些数据来作为参考,具体如下:

1、最大回撤:有着相同增长率的两支基金,其中一支基金的最大回撤值相对较高,相对高的这支基金,潜在亏损风险也就要更大。

关于最大回撤,其主要是用来衡量基金投资者在一定时期内可能面临的最大亏损。计算最大回撤时,一般是先选定交易周期内的一段基金投资时间,从开始时间逐步后推至结束时间,用这个过程中最高点的基金产品净值减去最低点的基金产品净值,用所得值再比上最高点净值,即可得出这段时间内的最大回撤值。

2、夏普比率:一支基金,当它的夏普比率越大时,基金的收益风险表现也就越好。

关于夏普比率,它通过衡量基金的风险收益比来反映基金的收益风险表现情况。具体的,用正常情况下基金每承受一单位的总风险,比较在无风险利率情况下基金会产生出多少的超额收益,即可得出夏普比率。

3、基金收益率标准差:当基金收益率标准差越大时,该基金所对应的风险也就越大。

关于基金收益率标准差,它通过衡量一支基金的每日收益率相较于该基金的平均收益率的偏差程度大小情况,度量出该基金收益的波动程度。假如在一段时间内有两支基金正在运作,到结束时,这两支基金的增长率相同,但是其中一只基金的标准差相对较低,另一只基金的标准差相对较高。那么就代表着,后者在这段时间内的起伏波动较大,即使最后净值涨幅相同,后者的投资风险也仍是要大于前者的。

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