广发金工报告：多因子策略显强势，沪深300等板块超额收益显著

广发证券金工团队发布的7月Alpha因子跟踪月报显示，其数据库中的多个因子在沪深300、中证500、中证1000、创业板等板块的指数增强策略中表现突出。例如，agru_dailyquote因子在沪深300的月度换仓条件下，年化超额收益率达9.82%，中证1000更高达17.02%。同时，部分Level-2高频因子和分钟频因子也显示出较强排名 IC 值。不过报告也提示模型依赖历史数据、市场环境变化可能导致策略失效的风险。