渤海汇金可转债价值指数历史年化收益15.5% 超越市场基准

渤海汇金证券资产管理有限公司发布中诚信汇智成金可转债价值指数分析报告。国内可转债市场2023年存量规模近9000亿元，2025年上半年回落至6500亿元。该指数通过平衡型转债筛选、估值偏差修复、高低切轮动策略构建，自2018年以来累计涨幅194.6%，年化收益约15.5%，夏普比率1.3，风险收益比突出。成分券以AA级为主，行业分布集中于基础化工、农林牧渔、医药生物等，前十大行业占比82.2%。指数每月调仓，严格控制信用风险。