以下是对红枣期货最新行情的诊断、观点及建议：

行情诊断

价格走势：据同花顺期货通数据，2024 年 12 月 17 日 9:50，红枣期货 2505 合约价格为 9445 元 / 吨，较前一交易日下跌 50 元，跌幅 0.53%，当日最高 9540 元，最低 9435 元，成交量 2.05 万.

市场供需 ：

供应：2024 年红枣下树收购已接近尾声，市场对红枣丰产的预期较为一致，但枣果质量一般，仓单成本较去年有所上升。产区剩余货源零星，不过新年度的红枣大量上市，整体供应充足。

需求：当前处于需求旺季，距离 2025 年春节假期仅剩不到 1 个半月，下游加工企业有低位囤积原料的需求，但销区走货成交整体表现尚可，现货价格仅小幅松动。

观点

短期观点：虽然当前处于消费旺季，但市场对 2024 产季丰产已经定价，预计短期红枣期货价格仍会宽幅震荡.

长期观点：红枣市场整体呈供大于求格局，价格大幅上行的可能性较小.

建议

投资策略 ：

对于投资者而言，在当前的消费旺季不宜追空，可关注后续反弹做空的机会。

期权方面，可考虑卖出虚值看涨期权。

套期保值策略 ：

上游已收购原料的加工厂可继续持有保值单，并根据销售进度调节头寸。

下游客户可以根据采购计划在盘面上建立虚拟库存。

风险控制：无论是投资还是套期保值，都需密切关注产区天气扰动、市场到货及货源消化情况等风险因素，合理控制仓位，严格设置止损止盈.

市价指令

定义：市价指令是指按照市场当时最优价格立即成交的指令。这是一种最快速的交易指令，其目的是确保指令能够以最快的速度被执行，使交易者能够迅速进入或退出市场。

应用场景和特点：当市场行情波动剧烈，交易者急于建仓或平仓，对成交价格的精度要求不是特别高，而更关注交易能否快速完成时，市价指令是比较合适的选择。例如，在重大经济数据发布后，期货价格可能会出现快速大幅波动。如果交易者认为价格上涨趋势明显，想要立即买入合约获取收益，使用市价指令就可以尽快入场。不过，市价指令的缺点是可能会以不太理想的价格成交。因为在市场快速变化的情况下，下单时看到的价格和实际成交价格可能会有一定差异，尤其是在流动性较差的市场环境中，这种差异可能会更明显。

限价指令

定义：限价指令是指交易者设定一个价格，要求交易系统必须在这个价格或者比这个价格更有利的价位才能成交的指令。例如，投资者想要买入期货合约，设定的限价低于当前市场价格，那么只有当市场价格下跌到限价或者更低时，交易才会执行；如果是卖出合约，设定的限价高于当前市场价格，只有当市场价格上涨到限价或者更高时，交易才会进行。

应用场景和特点：限价指令适合那些对成交价格有明确预期，并且愿意等待合适价格出现的交易者。比如，一位有经验的交易者经过技术分析和基本面研究，认为某期货合约的合理买入价格应该在 3000 元 / 吨，而当前市场价格是 3050 元 / 吨，他就可以下达一个限价为 3000 元 / 吨的买入指令。这种指令的优点是能够保证成交价格符合交易者的预期，有效控制交易成本。但是，它的缺点是可能因为市场价格没有达到限价要求而无法成交，尤其是在市场趋势强劲、价格快速远离限价时，交易者可能会错过交易机会。

止损指令

定义：止损指令是一种用于控制风险的指令。交易者预先设定一个止损价格，当市场价格达到这个止损价格时，系统会自动将持仓平仓。止损指令主要有两种类型：止损卖出指令和止损买入指令。止损卖出指令是针对多头持仓（买入合约），当市场价格下跌到止损价格时，卖出合约以限制损失；止损买入指令是针对空头持仓（卖出合约），当市场价格上涨到止损价格时，买入合约进行平仓。

应用场景和特点：止损指令在风险管理中起着至关重要的作用。例如，投资者以 3500 元 / 吨的价格买入一份期货合约，他担心价格下跌造成较大损失，于是设置止损价为 3400 元 / 吨。如果市场价格真的下跌到 3400 元 / 吨，系统会自动执行平仓操作，将损失控制在一定范围内。它的优点是能够帮助交易者自动执行风险控制策略，避免因情绪等因素导致不能及时止损。不过，市场价格在止损价格附近可能会出现短暂的波动，导致止损指令被触发，这可能会使交易者在价格反弹之前就平仓，产生所谓的 “止损后价格反转” 的情况。

止盈指令

定义：止盈指令是交易者预先设定一个盈利目标价格，当市场价格达到这个价格时，系统会自动平仓，实现盈利锁定。止盈指令和止损指令类似，都是一种条件指令，只是触发条件是达到盈利目标而不是限制损失。

应用场景和特点：假设投资者买入一份期货合约后，预期价格上涨到 4000 元 / 吨时就可以达到自己的盈利目标。他可以设置一个止盈价为 4000 元 / 吨的止盈指令。当价格达到 4000 元 / 吨时，系统自动平仓，将利润锁定。止盈指令的优点是能够帮助交易者克服贪婪心理，及时实现盈利目标，避免因市场价格反转而使盈利减少甚至转为亏损。然而，和止损指令一样，市场价格可能会在止盈价格附近波动，导致提前平仓而错过后续可能的更大盈利机会。

触价指令

定义：触价指令是指当市场价格触及指定价格时，指令被激活，变为市价指令或限价指令进行交易。它和止损、止盈指令有一定相似性，但又有所不同。例如，当价格上涨触及某一触价价格时，触发买入触价指令，该指令可以按照市价或者限价方式买入合约；同理，当价格下跌触及某一触价价格时，触发卖出触价指令。

应用场景和特点：触价指令适用于那些希望在价格达到特定水平时才开始交易，但又希望以一定的价格控制方式（市价或限价）进行交易的交易者。比如，当市场价格下跌到一个投资者认为有吸引力的价位时，他希望以限价方式买入合约，就可以使用触价指令。这样可以在价格达到预期水平时才启动交易，并且按照自己设定的价格方式成交，具有一定的灵活性。

限时指令

定义：限时指令是指要求在规定的时间内执行的指令。如果在规定时间内没有成交，该指令自动失效。限时指令可以是当日有效指令，即只在当天交易时间内有效；也可以是指定时间段内有效指令，例如，规定指令在上午 10:00 - 11:00 之间有效。

应用场景和特点：限时指令适合那些对交易时间有特殊要求的交易者。比如，交易者根据自己对市场特定时段的分析，认为在某个特定时间范围内价格可能会达到自己期望的成交价格，就可以下达限时指令。这种指令的优点是能够满足交易者对交易时间的精确控制需求，但是如果市场价格在规定时间内没有达到成交条件，指令就会失效，可能会导致交易者错过交易机会。

长效指令（取消前有效指令）

定义：长效指令是指在交易者取消之前一直有效的指令。只要市场价格满足指令的成交条件（如达到限价、止损价等），指令就会被执行，无论距离下达指令过去了多长时间。

应用场景和特点：长效指令适用于那些有长期交易计划，并且不希望频繁下达指令的交易者。例如，投资者对某期货合约的长期价格走势有一个判断，他下达一个限价买入指令，并且希望这个指令在未来很长一段时间内有效，直到价格达到他的预期价格或者他自己取消指令。这种指令的优点是方便交易者长期跟踪市场价格，一旦达到预期条件就可以自动成交。不过，由于市场情况可能会发生变化，交易者需要及时关注指令的有效性，避免因为市场条件改变而导致不适当的交易。

期货平仓价格是指投资者在平仓（了结期货头寸）操作时，所成交的期货合约的价格。例如，投资者之前买入了一份期货合约，现在要卖出平仓，卖出时所成交的价格就是平仓价格；如果之前是卖出期货合约，现在买入平仓，买入时的成交价格为平仓价格。 计算盈亏的关键因素：平仓价格是计算投资者在期货交易中盈亏的关键因素之一。对于多头（买入）持仓来说，盈亏计算公式为：（平仓价格 - 开仓价格）× 合约乘数 × 交易手数；对于空头（卖出）持仓，盈亏计算公式为：（开仓价格 - 平仓价格）× 合约乘数 × 交易手数。假设投资者买入 1 手黄金期货合约，开仓价格为 400 元 / 克，合约乘数是 1000 克 / 手，平仓价格为 410 元 / 克，那么该投资者的盈利为（410 - 400）×1000×1 = 10000 元。 期货平仓手续费相关情况 存在手续费：期货平仓是有手续费的。期货手续费主要包括交易所收取的部分和期货公司加收的部分。 按品种和交易方式收取： 固定金额收取品种：部分期货品种的平仓手续费是按固定金额收取的。例如，玉米期货合约的平仓手续费可能是 1.2 元 / 手，白糖期货合约平仓手续费为 3 元 / 手等。不管期货价格和交易金额是多少，每平仓一手就收取固定的金额。 按比例收取品种：有些期货品种的平仓手续费是按交易金额的一定比例收取的。比如，白银期货平仓手续费可能是成交金额的 0.5‰。如果白银期货平仓价格为 5000 元 / 千克，一手是 15 千克，那么平仓手续费就是 5000×15×0.5‰ = 3.75 元。 不同交易方式的手续费差异（以高频交易为例）：对于一些采用高频交易策略的投资者，由于交易频繁，平仓手续费对其交易成本的影响较大。高频交易者可能会和期货公司协商降低手续费率，以提高交易的盈利能力。而且，有些期货公司对于日内平仓（在一个交易日内开仓和平仓）和隔夜平仓（持仓超过一个交易日才平仓）可能会有不同的手续费政策。比如，对于某些期货品种，日内平仓手续费可能会低于隔夜平仓手续费，目的是鼓励投资者活跃市场交易。

一般商品期货结算价的确定方法

日结算价：

在国内商品期货市场，日结算价一般是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。计算时，将每一笔成交价格乘以其对应的成交量，然后将这些乘积相加，再除以当日的总成交量，就得到了当日的结算价。例如，某期货合约在一天内有 3 笔交易，价格分别为 100 元、102 元、103 元，对应的成交量分别为 10 手、20 手、30 手。那么结算价的计算为：(100×10 + 102×20 + 103×30)÷(10 + 20 + 30) = 102.17

元。这种加权平均的方式能够综合考虑不同价格下的成交情况，更合理地反映市场的当日平均交易价格。

如果当日该合约交易出现单边市（涨 / 跌停板）情况，即某一期货合约在某一交易日收盘前 5 分钟内出现只有停板价位的买入（卖出）申报、没有停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价位的情况，结算价的确定会有所不同。以涨停板单边市为例，当日结算价为该合约涨停板价格。

交割结算价（用于期货合约到期交割）：

不同的期货交易所有不同的规定。例如，上海期货交易所的铜期货交割结算价是该合约最后交易日的结算价。郑州商品交易所的白糖期货交割结算价是合约交割月第一个交易日起至最后交易日所有结算价的加权平均数。这些交割结算价的确定方式有助于确保期货合约在到期交割时，能够以相对公平合理的价格进行实物或现金的交割，使期货价格与现货价格在交割环节更好地接轨。

金融期货结算价的确定方法（以股指期货为例）

日结算价：

股指期货的日结算价一般是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。如果最后一小时没有成交，就往前推到有成交的时段进行计算。这种规定主要是因为金融期货市场受宏观经济数据发布、金融政策调整等因素影响较大，交易活跃度在不同时段可能差异明显。以沪深 300 股指期货为例，最后一小时的交易往往能够更好地反映当日市场收盘前的真实价格水平，用于结算可以更准确地衡量投资者当日的盈亏情况。

交割结算价（用于期货合约到期交割）：

沪深 300 股指期货的交割结算价为最后交易日沪深 300 指数最后 2 小时的算术平均价。这种方式使得股指期货的交割结算价与现货指数紧密相关，有利于保证股指期货在到期交割时，期货价格向现货价格收敛，减少交割时可能出现的价格偏离和套利空间，维护期货市场和现货市场的价格平衡。

判断期货的支撑点和阻力点可以从以下几个方面入手：

一、技术分析方法

移动平均线

原理：移动平均线是对期货价格进行平滑处理后得到的曲线。当价格从下方上穿移动平均线时，该平均线可能成为支撑线；当价格从上方下穿移动平均线时，该平均线可能成为阻力线。

示例：例如，在日线图上，50 日移动平均线如果前期被价格从上方下穿，那么在后续价格反弹过程中，50 日均线附近可能会成为阻力点；反之，如果价格从下上穿 50 日均线，那么在价格回调时，50 日均线可能起到支撑作用。

趋势线

原理：连接价格波动中的低点可以得到上升趋势线，连接高点可以得到下降趋势线。上升趋势线对价格有支撑作用，下降趋势线对价格有阻力作用。

示例：在某期货品种的价格走势中，通过连接前期几个明显的低点画出上升趋势线。只要价格保持在这条上升趋势线之上，该趋势线就起到支撑作用；一旦价格跌破这条线，那么这条线在后续价格反弹时可能会成为阻力线。

布林线（BOLL）

原理：布林线由上轨、中轨和下轨组成。中轨一般是移动平均线，上轨和下轨则是在中轨基础上加上或减去一定倍数的标准差得到的。当价格接近下轨时，下轨可能提供支撑；当价格接近上轨时，上轨可能形成阻力。

示例：如果期货价格跌至布林线下轨附近，并且有迹象表明价格开始企稳（如出现锤子线等反转 K 线形态），那么下轨就起到了支撑作用；反之，当价格上涨至布林线上轨附近，且出现一些看跌信号时，上轨就可能成为阻力。

斐波那契回调线

原理：斐波那契回调线是基于斐波那契数列比例来绘制的。常见的回调比例有 38.2%、50% 和 61.8%。在价格上涨或下跌一段趋势后出现回调时，这些回调比例对应的价位可能成为支撑或阻力位。

示例：某期货合约价格从 100 元上涨到 150 元后开始回调，从 150 元开始向下绘制斐波那契回调线，当价格回调至 130.9 元（150 - (150 - 100)×38.2%）附近时，如果价格出现企稳迹象，那么 130.9 元这个价位就可能是支撑点。

二、成交量分析

原理：在价格波动过程中，成交量往往能提供支撑和阻力的线索。当价格上涨到某一价位时，如果成交量明显放大且价格随后出现回落，那么该价位可能是阻力位；当价格下跌到某一价位时，成交量放大且价格随后企稳反弹，该价位可能是支撑位。

示例：某期货品种价格上涨至 200 元时，成交量急剧放大，随后价格开始下跌，这表明在 200 元价位有大量卖盘出现，200 元可能就是阻力位。相反，当价格下跌至 150 元时，成交量大增后价格止跌回升，150 元可能是支撑位。

三、心理价位分析

原理：一些整数价位往往会成为投资者心理上的重要支撑或阻力位。例如，100 元、200 元等整数关口，因为投资者在交易时往往会对这些整数价位有比较强的心理预期。

示例：当期货价格接近 100 元时，无论是多头还是空头，都会对这个价位比较敏感。多头可能会在价格接近 100 元时获利了结，空头可能会在该价位附近加大卖压，从而使 100 元成为一个重要的阻力或支撑点。

以下是交易开拓者（TradeBlazer）官网登录的一般方法：

一、进入官网

首先打开交易开拓者的官方网站。你可以通过在浏览器中输入官方网址（https://www.tradeblazer.net/）来访问。

二、找到登录入口

在官网首页上，通常会有比较明显的登录入口。一般会在页面的右上角显示 “登录” 按钮。如果是首次使用，可能需要先注册账号。

三、输入账号和密码

点击登录按钮后，会弹出登录界面。

在相应的输入框中输入你的账号（用户名或注册邮箱）和密码。

四、完成验证

有些平台可能还需要进行额外的验证，比如输入验证码（图形验证码或短信验证码），以确保登录操作的安全性。

确认账号、密码和验证码（如果有）都输入正确后，点击 “登录” 按钮，即可完成登录操作进入个人的交易开拓者账户界面，在该界面你可以进行相关的交易操作、策略研发等工作。

如果你忘记了密码，可以在登录界面找到 “忘记密码” 链接，按照提示操作来找回密码。

在期货交易中，“一跳” 通常是指期货价格最小变动单位。不同的期货品种，其最小变动单位是由期货交易所规定的。例如，上海期货交易所的螺纹钢期货，其最小变动价位是 1 元 / 吨，这 1 元 / 吨就是螺纹钢期货的一跳；大连商品交易所的豆粕期货最小变动价位是 1 元 / 吨，这 1 元 / 吨也是豆粕期货的一跳。

一跳是多少钱的计算方法

计算期货一跳值多少钱，需要考虑合约的交易单位（即每手对应的数量）。计算公式为：一跳的价值 = 最小变动价位 × 交易单位。

以螺纹钢期货为例，其交易单位是 10 吨 / 手，最小变动价位是 1 元 / 吨。那么螺纹钢期货一跳的价值就是 1 元 / 吨 ×10 吨 / 手 = 10 元 / 手。也就是说，螺纹钢期货价格每变动 1 元 / 吨，每手合约的盈亏就变动 10 元。

再如沪深 300 股指期货，其最小变动价位是 0.2 点，交易单位是每点 300 元。则沪深 300 股指期货一跳的价值是 0.2 点 ×300 元 / 点 = 60 元。当沪深 300 股指期货价格变动 0.2 点时，每手合约的盈亏就变动 60 元。

在期货交易中，平盘有以下含义：

一、平仓的概念

定义

平盘通常是指投资者进行平仓操作。对于多头（买入）持仓者而言，平盘就是卖出手中的期货合约；对于空头（卖出）持仓者来说，平盘就是买入期货合约以了结空头头寸。例如，投资者之前买入了 10 手大豆期货合约，当他选择卖出这 10 手大豆期货合约时，就是在进行平盘操作。

目的

实现盈亏结算：通过平盘操作，投资者可以锁定利润或限制损失。如果投资者预期期货价格已经达到自己的盈利目标，通过平盘可以实现盈利；如果担心价格走势对自己不利造成更大损失，平盘可以及时止损。例如，投资者以 3000 元 / 吨的价格买入玉米期货合约，当价格上涨到 3100 元 / 吨时，投资者平盘（卖出合约）就可以获得每吨 100 元的利润（未考虑手续费等成本）。

资金回笼：平盘后，投资者的资金会从期货合约中释放出来，可以用于其他投资或者资金周转。比如，一家企业参与期货套期保值，当套期保值目的达到后进行平盘操作，就可以将用于期货交易的资金收回用于企业的日常生产经营。

二、平盘价相关

定义

平盘价是指平仓操作时的成交价格。它在计算投资者的平仓盈亏时起到关键作用。例如，投资者买入期货合约的开仓价为 500 元 / 手，平盘价为 520 元 / 手，那么投资者在此次平盘操作中是盈利的，盈利金额为（平盘价 - 开仓价）× 交易手数（未考虑手续费等成本）。

影响因素

市场供需关系：当期货市场上对某一合约的需求大于供给时，平盘价可能会上涨；反之，当供给大于需求时，平盘价可能下跌。例如，在农产品期货市场中，如果预计某种农产品将出现减产，多头持仓者可能不愿平盘，而空头持仓者为了减少损失可能会提高买入价格平盘，导致平盘价上升。

宏观经济形势和政策：宏观经济数据的发布、货币政策、财政政策等会影响期货市场的整体走势，进而影响平盘价。例如，当央行宣布降息，市场流动性增加，可能会刺激期货市场价格上涨，平盘价也会相应受到影响。

新世纪期货评级

根据 2024 年期货公司分类评价结果，新世纪期货的评级为 BB 级.

新世纪期货简介

基本信息：浙江新世纪期货有限公司成立于 1993 年 09 月 18 日，位于杭州市拱墅区，注册资本 25000 万元人民币，实缴资本 25000 万元人民币，是浙江海港集团旗下企业.

股东情况：公司的大股东是浙江省海港投资运营集团有限公司，持股比例 65.7439%；上海和兆投资有限公司持股 18.6851%；杭州金投资本管理有限公司持股 15.5709%.

业务范围：从事商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理业务.

分支机构：共有 36 家分支机构，分布较广，能够为不同地区的客户提供服务.

人员规模：公司人员规模为 50-99 人，参保人数 95 人.

公司荣誉：曾获得上海期货交易所 20 强会员称号、上海期货交易所交易优胜奖等多项荣誉 ，是上海期货交易所交割委员会委员、大连商品交易所委员会主任委员单位，浙江证券期货业协会常务理事单位，浙江期货行业协会副会长，浙江金融学会理事单位.

发展战略：立足浙江省海港集团 “服务双循环、建设双一流” 国家战略，围绕港口产业平台，探索打造航运金融、贸易金融服务生态，致力于发展成为港航特色的期货公司.