以下是一些期货日内短线交易的方法：

趋势跟随法

大周期定方向，小周期找时机：先观察大周期（如日线、小时线）的趋势，确定市场的主要方向是上涨、下跌还是盘整。然后在小周期（如 1 分钟线、5 分钟线）中寻找与大周期趋势一致的交易机会。比如大周期处于上升趋势，那么在小周期中就只寻找做多的机会，当小周期出现回调结束、重新上涨的信号时入场做多 。

利用均线系统判断趋势：可以通过观察短期均线（如 5 日均线）和长期均线（如 20 日均线）的排列关系来确定趋势。当短期均线在长期均线上方且呈上升排列时，为多头趋势，可考虑做多；反之，当短期均线在长期均线下方且呈下降排列时，为空头趋势，可考虑做空 。

支撑位与阻力位交易法

提前画出支撑位和阻力位：通过分析历史价格走势，利用技术分析工具如黄金分割线、趋势线、通道线等，画出潜在的支撑位和阻力位。这些位置往往是价格上涨或下跌的关键节点，在支撑位附近可能出现反弹，在阻力位附近可能出现回调 。

在支撑位做多，阻力位做空：当价格回调到支撑位附近，且出现企稳迹象，如 K 线收出阳线、成交量萎缩等，可以考虑做多；当价格上涨到阻力位附近，且出现受阻迹象，如 K 线收出阴线、成交量放大但价格未能有效突破等，可以考虑做空 。

形态交易法

识别反转形态：关注一些常见的反转形态，如头肩顶、头肩底、双重顶、双重底、V 形反转等。当这些形态在小周期中形成时，可能预示着短期趋势的转变，可根据形态的突破方向进行交易。例如，在头肩顶形态中，当价格跌破颈线时，可考虑做空 。

利用持续形态：一些持续形态如三角形整理、旗形整理等，表明市场在经过一段时间的波动后，可能会延续之前的趋势。当价格在整理形态中接近尾声，且出现突破整理区间的信号时，可以顺势进行交易。

量价结合法

放量突破跟进：当价格在上涨或下跌过程中，成交量突然放大，且价格突破了前期的重要阻力位或支撑位，这通常是一个较强的交易信号，可以考虑跟进做多或做空。因为放量突破表明市场的多头或空头力量强大，趋势可能会延续 。

缩量回调买入或卖出：在价格上涨趋势中，若出现缩量回调，说明市场的多头力量并未完全消失，只是在进行短暂的调整，此时可以在回调到一定支撑位时买入；相反，在价格下跌趋势中，出现缩量反弹时，可以在反弹到一定阻力位时卖出 。

技术指标交易法

超买超卖指标交易：利用一些超买超卖指标，如随机指标 KDJ、相对强弱指标 RSI 等。当指标进入超买区域时，说明市场处于多头强势状态，但可能即将面临回调，此时可以考虑做空；当指标进入超卖区域时，说明市场处于空头强势状态，但可能即将迎来反弹，此时可以考虑做多 。

移动平均线交叉交易：当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，形成金叉，这是一个做多信号；当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时，形成死叉，这是一个做空信号。可以根据不同周期的移动平均线交叉情况来确定交易时机 。

盘口交易法

观察买卖盘口挂单：通过观察期货合约的买卖盘口挂单情况，了解市场的买卖力量对比。如果买盘挂单较大且不断增加，而卖盘挂单较小，说明市场多头力量较强，价格可能上涨；反之，如果卖盘挂单较大且不断增加，而买盘挂单较小，说明市场空头力量较强，价格可能下跌。

关注大单动向：留意盘中出现的大单交易，大单的买入或卖出往往会对价格产生较大的影响。如果出现连续的大单买入，且价格不断上涨，可以考虑跟随做多；如果出现连续的大单卖出，且价格不断下跌，可以考虑跟随做空。

开仓是期货交易的开始，而平仓是交易的结束，它们是期货交易过程中最基本的操作环节。

平仓是指投资者通过与开仓时相反的操作来结束已经建立的期货合约头寸的行为。其目的是为了结算盈亏、退出交易或者控制风险。

举例：

多头平仓：回到前面黄金期货的例子，你之前以每盎司 400 美元买入开仓 1 手黄金期货合约。当黄金期货价格上涨到每盎司 450 美元时，你决定结束这个多头头寸，此时你就需要进行卖出平仓操作。通过卖出与之前买入数量相同的合约（1 手），你就完成了平仓。你在这笔交易中的盈利为（450 - 400）×100 = 5000 美元（不考虑手续费）。

空头平仓：对于前面大豆期货的例子，你以每吨 5000 元卖出开仓 1 手大豆期货合约。如果大豆期货价格下降到每吨 4800 元，你想要结束空头头寸，就需要进行买入平仓操作。买入 1 手相同的大豆期货合约后，你的盈利为（5000 - 4800）×10 = 2000 元（不考虑手续费）。如果价格上涨，你进行平仓操作就会出现亏损。

开仓是指投资者在期货市场上首次建立新的期货合约头寸的行为。简单来说，就是买入或卖出一份期货合约，开始一笔期货交易。

举例：

买入开仓：如果你预期黄金价格会上涨，你可以在期货市场上通过买入开仓的方式建立多头头寸。例如，在黄金期货价格为每盎司 400 美元时，你买入 1 手（假设 1 手 = 100 盎司）黄金期货合约，此时你就开启了一个多头仓位，希望在未来价格上涨时获利。

卖出开仓：相反，如果你预期大豆价格会下跌，你可以在期货市场上通过卖出开仓的方式建立空头头寸。比如，大豆期货价格为每吨 5000 元时，你卖出 1 手（假设 1 手为 10 吨）大豆期货合约，这样你就建立了一个空头仓位，期待价格下跌后从中盈利。

以下是一些期货日内交易常见的口诀：

趋势判断类

顺大势逆小势：要顺应大的市场趋势，在小的波动中寻找反向操作机会，比如在上涨大趋势中的小回调时做多，在下跌大趋势中的小反弹时做空 。

轻仓顺势做波段，探囊取物贵知足：强调轻仓操作，顺着市场趋势做波段交易，不要过于贪心，达到一定盈利目标后要及时收手 。

熊市同向，牛市逆向：在熊市中，跟随市场趋势做空；在牛市中，可适当反向操作，即涨势中不盲目追高，可在回调时做多 。

入场时机类

回调时介入，冲高时出局：在价格回调到一定支撑位时买入，当价格冲高到一定阻力位时卖出，这是比较常见的短线操作策略 。

当天大方向明了后回撤介入：当确定了当天市场的主要方向后，等待价格回撤到一定比例，如回撤 1/2、1/3、2/3 时介入，但要注意回撤速度不能太快、回撤幅度不能过大、不能是无量回撤以及回撤后不能横向运动等 。

价格回撤后创出日内新高或新低后的追价介入：价格在回撤后又创出日内新高或新低，说明趋势可能延续，可以追价介入 。

不冲高不卖，不跳水不买，横盘不交易：价格没有明显上涨趋势不卖出，没有明显下跌趋势不买入，处于横盘状态时不进行交易 。

止损止盈类

顺势轻仓要止损，择机入场要果断：在顺势轻仓交易的同时，一定要设置合理的止损点，一旦达到止损位，要果断止损，避免损失扩大。同时，看到合适的入场机会时，也要果断入场 。

小亏大盈，保证正确的盈亏比：交易中要控制亏损，让盈利奔跑，确保盈利幅度大于亏损幅度，保证整体交易的盈亏比处于有利状态 。

技术分析类

小阳小阳必有长阳，小阴小阴必有长阴：连续出现小阳线或小阴线时，后续可能会出现大阳线或大阴线，可依此判断行情走势，不过此口诀不完全准确，仅供参考 。

kd 高位别追多，kd 低位不杀跌：当随机指标 kd 处于高位时，不要盲目追多，因为价格容易下跌；当 kd 处于低位时，不要轻易杀跌，因为可能即将反弹 。

macd 背离，分清是顶还是底：当价格与 macd 指标出现背离时，要分清是顶部背离还是底部背离，顶部背离可能是见顶信号，底部背离可能是见底信号，以此来判断行情转折 。

交易心态类

心情、心态不好不做：保持良好的心态是交易成功的关键之一，如果情绪不稳定，容易做出错误的交易决策 。

卖阴不买阳，卖阳不卖阴：在阴线时卖出，不追阳线买入；在阳线时卖出，不追阴线买入 。

无论成败，当日了结：日内交易原则上要在当日收盘前平仓，不持仓过夜，避免隔夜风险 。

量价关系类

低位无量就要等，低位放量就要跟：在价格处于低位时，如果成交量稀少，就需要等待；如果出现放量，则可以考虑跟进 。

上涨时成交量萎缩要小心跌，下跌时成交量萎缩要小心涨：上涨过程中成交量萎缩，可能意味着上涨动力不足，有下跌风险；下跌过程中成交量萎缩，可能意味着下跌动能减弱，有上涨的可能 。

股指期权：沪深 300 股指期权的到期日、行权日和交割日是合约到期月份的第三个星期五，遇到法定假日或异常情况顺延 。

商品期权：商品期权的到期日通常是交割月前一个月的倒数第五个交易日 。

ETF 期权：如上证 50ETF 期权，其交割日通常是到期月份的第四个星期三 。

查看期权交割日的方法：

查询合约条款

期权合约中会明确规定到期日及交割日等相关信息 ，投资者在进行期权交易前，应仔细阅读合约条款，了解具体的交割日期规定。在软件中查看F10合约介绍即可看到。

关注交易所公告

官网查询：各大交易所官网会发布关于期权合约到期和交割的公告，如中国金融期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等，可在其官网的相关板块查找期权交割日的具体安排

定义和计算方式不同结算价：是指某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价。如果当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。它主要用于结算和保证金计算等目的。例如，某期货合约在一天内有多个不同的成交价格，按照每个价格对应的成交量进行加权平均计算，假设成交价格分别为 100、102、104，对应的成交量分别为 10 手、20 手、30 手，那么结算价 =(100×10 + 102×20+104×30)÷(10 + 20+30)。

收盘价：是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。只要最后一笔交易的价格确定，收盘价就确定了。例如，在期货市场收盘前最后一笔交易价格是 98，那么这个 98 就是当日的收盘价。

交易活跃度和市场波动的影响交易活跃度：在交易活跃度高的情况下，结算价和收盘价可能会比较接近。但如果在临近收盘时出现了一笔大单交易，导致最后一笔成交价格（收盘价）与之前的加权平均价格（结算价）产生较大差异。例如，在收盘前市场整体交易价格在 100 - 102 之间波动，结算价计算出来可能在 101 左右，但是如果最后一秒有一个大户以 90 的价格卖出大量合约，那么收盘价就会是 90，与结算价相差较大。

市场波动：如果市场在收盘前出现剧烈波动，比如受到突发重大新闻事件的影响，最后几笔交易价格可能会偏离当天的正常交易价格区间，从而使收盘价与结算价产生较大的差距。例如，一则重大政策消息导致某期货合约价格在收盘前大幅跳水，最后几笔交易价格很低，使得收盘价远低于当天的结算价。

结算价的功能导致差异结算价用于计算当日盈亏和保证金等。它更侧重于反映当天整个交易时段的价格加权平均情况，以保证结算结果的公平性。而收盘价只是最后一刻的交易价格记录，可能受到尾盘交易行为的偶然性影响较大，所以两者会出现较大差异。

期货结算价的高低不能简单地评判为好或坏，对不同的市场参与者和交易情况有不同的影响，具体如下：

对多头持仓者

结算价高好：如果结算价高于开仓价，多头持仓者在当日结算时就会显示盈利 ，其盈利计算为（结算价 - 开仓价）× 持仓量 × 合约单位 - 手续费。

结算价低不好：若结算价低于开仓价，多头持仓者当日结算就会出现亏损，意味着其持有的合约价值在当日有所减少，资金状况变差 。

对空头持仓者

结算价高不好：因为空头是看跌市场，希望价格下跌从而获利。结算价高于开仓价时，空头持仓者就会亏损，亏损金额为（开仓价 - 结算价）× 持仓量 × 合约单位 - 手续费 。

结算价低好：当结算价低于开仓价，空头持仓者在当日结算时会显示盈利 。

从保证金角度

结算价高可能引发不利情况：当结算价升高，对于多头来说虽然意味着盈利，但同时持仓合约的价值也增加，可能导致保证金占用增加。如果投资者可用资金不足，可能需要追加保证金，否则会面临强制平仓的风险。例如，原本账户有 10 万元，买入期货合约后，由于结算价大幅上升，导致保证金占用从 5 万元增加到 8 万元，而投资者账户可用资金只有 2 万元，就需要追加 1 万元保证金，不然期货公司会强制平仓 。

结算价低可能带来有利情况：结算价降低时，持仓合约价值下降，保证金占用可能减少，从而释放出部分资金，投资者可用于调整仓位或开展新的交易等，资金的灵活性增加 。

从市场情绪和趋势判断角度

结算价高的积极意义：结算价高于前一交易日的结算价，通常意味着市场看涨情绪较强，可能预示着市场处于上升趋势中。投资者可根据这一信号，结合其他技术分析和基本面分析，考虑是否增加多头仓位或继续持有多头合约 。

结算价低的信号作用：若结算价低于前一交易日结算价，可能表明市场看跌情绪占主导，市场可能处于下降趋势。这会促使投资者思考是否要增加空头仓位或及时止损多头仓位 。

对实物交割的影响

结算价高对卖方有利：在实物交割时，结算价高意味着卖方可以以较高的价格卖出货物，获得更多的收益 。

结算价低对买方有利：因为买方可以以较低的价格买到货物，降低成本。

期货爆仓并不一定会把资金全部亏掉。

首先，期货公司一般会设置保证金制度和强制平仓机制。当你的账户保证金比例下降到一定水平（通常称为平仓线）时，期货公司会通知你追加保证金。如果没有及时追加，期货公司为了控制风险，会对你的持仓进行强制平仓。

例如，你有 10 万元本金，买入期货合约后，由于市场行情不利，保证金比例下降到期货公司规定的平仓线，假设此时亏损了 6 万元，剩余 4 万元。期货公司进行强制平仓操作，平仓后账户内还会剩下一定的资金，通常不会亏得一分不剩。

然而，在一些极端情况下，如遇到连续的极端行情（例如市场出现巨大跳空缺口，直接跳过了强制平仓的价格区间）、交易流动性极差（无法及时平仓）等情况，就有可能亏完所有本金，甚至倒欠期货公司钱，这种情况被称为 “穿仓”，不过这种情况相对比较少见。

没有绝对稳赢的期货对冲方法。

不过有一些常见的对冲策略可以降低风险。比如跨品种对冲，同时买入和卖出相关性较强但走势可能相反的两个期货品种，像买入黄金期货同时卖出白银期货。因为金银价格在某些因素影响下会有不同表现，当黄金涨白银跌时，两边的盈亏可以部分抵消，减少整体波动。

还有就是利用期货和现货进行对冲，如果你持有现货商品，同时在期货市场做空相同商品的期货合约。当现货价格下跌，期货端盈利可以弥补现货亏损。但这些策略也会受市场复杂因素影响，不能保证稳定盈利。

明确对冲目的

首先要清楚是进行套期保值还是套利。如果是套期保值，比如企业担心原材料价格上涨影响生产成本，或者担心产品价格下跌影响销售收入，就需要针对现货市场的风险敞口，在期货市场建立相反的头寸。例如，一家钢铁生产企业，预期未来铁矿石价格上涨会增加成本，那么就买入铁矿石期货合约来对冲成本上升的风险。如果是套利，要确定是跨期套利、跨品种套利还是跨市场套利，并且了解每种套利方式的利润来源和风险点。

选择合适的期货品种

对于套期保值对冲，要选择与现货资产紧密相关的期货品种。以玉米加工企业为例，在对冲玉米价格风险时，应选择玉米期货，因为其价格波动趋势与现货玉米最为相似。对于套利对冲，选择品种要考虑品种之间的相关性。如在进行豆油和豆粕的跨品种套利时，要知道它们都是大豆加工的产物，存在原料与成品之间的价格联动关系，当大豆价格波动或者加工利润变化时，豆油和豆粕的价格关系也会相应改变。

精确计算对冲比率

对冲比率是指期货合约数量与现货资产数量的比例。计算时要综合考虑现货和期货价格的波动幅度。例如，通过历史数据统计现货价格波动标准差和期货价格波动标准差，用现货价格波动标准差除以期货价格波动标准差，得到的数值可以作为确定对冲比率的参考。如果比值为 1.2，意味着每 1 单位的现货资产可能需要 1.2 单位的期货合约来进行有效对冲。

关注基差变化

基差是现货价格减去期货价格。在套期保值中，基差的变化会直接影响对冲效果。如果基差缩小，对于卖出套期保值者不利，对于买入套期保值者有利；如果基差扩大，则情况相反。例如，在买入套期保值中，开始时基差为 - 10 元 / 吨，当套期保值结束时基差变为 - 20 元 / 吨，基差缩小，意味着期货价格上涨幅度超过现货价格上涨幅度，套期保值者在期货市场的盈利大于在现货市场的亏损，对冲效果较好。

把握交易时机

无论是套期保值还是套利，时机都很关键。在套期保值中，要在风险暴露之前建立期货头寸。例如，一家出口企业在签订出口合同后，就要立即考虑在期货市场进行套期保值操作，以锁定利润。在套利方面，要敏锐地捕捉市场价格的不合理价差。如在跨期套利中，当发现同一品种不同交割月份的期货合约价差明显偏离历史均值时，就是一个潜在的套利时机。

控制交易规模

根据自身的资金实力和风险承受能力来确定交易规模。不要过度杠杆化，避免因市场微小波动而导致巨大损失。例如，一个投资者有 100 万元资金，在进行期货对冲交易时，按照期货公司的保证金要求和自己的风险评估，最多只能交易价值 500 万元的期货合约。这样即使市场不利变动，也不会使自己的资金账户立即陷入巨大危机。

灵活运用止损和止盈策略

止损可以限制损失，止盈可以锁定利润。在对冲交易中，如果市场走势与预期相反，当亏损达到一定程度时，要果断止损。例如，在跨品种套利中，设定当价差扩大超过预期范围且亏损达到账户资金的 10% 时，就止损平仓。对于止盈，当达到预期利润目标时，也要及时平仓。如在套期保值过程中，当期货市场的盈利已经足以弥补现货市场可能出现的最大损失并且还有一定利润时，就可以考虑止盈。

分散风险

可以通过多种方式分散风险。一是进行多品种对冲，例如，在农产品期货对冲中，不仅对小麦价格风险进行对冲，还对玉米、大豆等相关农产品价格风险进行对冲。二是采用不同的对冲策略组合，如同时进行套期保值和套利操作，或者进行不同类型的套利（跨期、跨品种、跨市场）组合。这样可以降低单一品种或单一策略失败带来的风险。

深入研究市场和品种特性

了解期货市场的宏观经济环境影响因素，如利率变化、通货膨胀对期货价格的影响。同时，要研究每个期货品种的供求关系、季节性特点等。例如，白糖期货价格受甘蔗和甜菜的种植面积、气候条件、食糖消费旺季（如节假日）等因素的综合影响。在进行白糖期货对冲交易时，必须充分考虑这些因素，才能做出更准确的决策。

持续监控和调整

期货市场是动态变化的，需要持续监控对冲交易的头寸。对于套期保值者，当现货资产数量、价格预期等因素发生变化时，要及时调整期货头寸。例如，企业原本预计购买 1000 吨原材料，已经在期货市场买入相应合约对冲，后来由于订单增加，需要购买 1500 吨，就需要增加期货合约的买入量。对于套利者，当价差变化不符合预期或者市场结构发生改变时，也要调整交易策略。

如果有 1 万本金炒期货爆仓了，具体赔多少钱、最多赔多少、是否会亏完以及是否会倒欠期货公司钱，取决于多种因素，以下是详细分析：

爆仓时的亏损情况分析

仓位影响：若满仓操作，比如买入的期货合约价值刚好是保证金的 10 倍，即 10 万元合约，当价格不利波动达到 10%，1 万元就亏完了 ，若此时期货公司强行平仓，可能实际亏损会在 8000 元到 10000 元左右，即爆仓后账户可能还剩 0 到 2000 元。

品种差异：不同期货品种的保证金比例和价格波动特性不同。像玉米等农产品期货，保证金比例可能相对低些，价格波动通常也较平稳；而金属、能源期货的保证金比例较高，价格波动剧烈。以玉米期货为例，如果一手玉米期货保证金 3000 元左右，1 万元本金买 3 手，当价格波动不利时，亏损达到 7000 元左右可能爆仓，爆仓后账户剩余 3000 元左右。

最多可能的亏损情况

理论上：期货交易由于杠杆作用，亏损可能远超本金。如果杠杆比例为 10 倍，1 万元本金控制 10 万元合约，当合约价值下跌 20%，就亏 2 万元，远超本金。

极端情况：在极端行情下，如遇到连续涨停或跌停，投资者可能无法及时平仓。若持仓方向与行情相反，可能导致巨大亏损，不仅亏完本金，还可能倒欠期货公司钱 。

是否会亏完本金

一般情况：国内期货市场有涨跌停限制和强制平仓制度，当投资者账户保证金不足时，期货公司会要求追加保证金或强行平仓，所以一般不会亏完本金 。

特殊情况：若遇到极端行情，如市场出现大幅跳空开盘，使投资者持仓瞬间处于巨亏状态，且无法及时平仓，就可能亏完本金 。

是否会倒欠期货公司钱

多数情况：在国内正常期货交易中，基本不会倒欠期货公司钱，因为当账户保证金不足时，期货公司会采取措施防止穿仓 。

极端情况：在一些极端市场条件下，如连续涨跌停、市场流动性极差等，可能导致投资者无法平仓，从而出现穿仓，倒欠期货公司钱 。